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新闻公告
中金所第五届金融期货与期权研究征文大赛获奖结果公告

中金所“第五届金融期货与期权研究征文大赛”于日前顺利结束。本届征文大赛以“金融稳定与金融期货市场建设”为主题,得到了来自监管部门、高校、科研机构、市场机构等专家学者的大力支持与热情参与。经两轮评审,最终确定37篇获奖论文。 
  在此,谨对各位获奖作者表示衷心祝贺!今后,中金所将继续秉承“集社会智慧,聚发展共识”的理念,进一步推进我国金融期货市场研究深化,更好地促进金融期货市场服务于中国经济与金融市场发展。 
 

奖项

题目

单位

作者

一等奖

中国国债期货与择券期权定价

厦门大学  

兴业银行

陈蓉 葛骏

国债期货市场建设与健全国债收益率曲线关系研究

中国人民大学

刘成立

作为风险释放工具的卖空机制:基于不同市场态势的卖空效应研究

上海对外经贸大学

贺学会 李琛 李志生 徐寿福

金融衍生品的宏观经济波动平滑机制研究

长江期货

向修海

二等奖

2015股市异常波动前后IF对冲A股效果及原因分析

中信期货

方晨

我国股指期货对现货价格波动分阶段影响的分析

上海财经大学

郭兴邦 金德环

国债期货套期保值功能发挥及效果分析

中信期货

李劼

波动率指数期权定价及其模型风险探究

北京大学

李志冰

期权波动率偏度能预测股票市场异常波动麽?

厦门大学

王忧

香港人民币外汇期货价格发现功能的研究

中信期货

张菁

股指期权组合策略保证金与持仓优化研究

弘业期货

周亮

股指期货的推出对现货市场的非线性波动机制研究——基于沪深300股指期货的实证分析

东北财经大学

张新宇

国债期货套保策略研究及有效性分析

南华期货

翟帅男 宋晓东

股灾后股指期货成交量锐减引发的思考

江苏东华期货

覃金华

三等奖

保证金比例对股指期货市场及价格发现功能的影响

财富证券

燕志鹏 李胜宏

2015市场异常波动期间股指期货的功能与作用研究

吉林财经大学

黄珊

香港衍生品市场投资者适当性制度研究

中国政法大学

王超

股指期货“受限” 前后其价格发现功能的对比研究

鲁证期货

宋维演 李献刚

基于高频数据的股指期货动量效应研究

中信建投期货

莫海军 彭鲸桥

期权标的未来波动预测以及风险防范

上海东证期货

田钟泽

套期会计下股指期货在股市异常波动中功能的发挥

中国证监会

李想

期权做市基本研究

海通期货

周颖

股指期货对稳定A股市场作用浅析

华泰期货

诸颖远 徐闻宇

股指期货的哲学思辨

上海东证期货

李琴

国债期货活跃度成因探究——基于新旧国债期货合约对比视角

一德期货

刘晓艺 陈畅  曹柏杨

超低利率背景下国债期货的产品创新设计

南华期货

姚永源

股指期货对于现货市场稳定作用研究

中信期货

姜沁

股指期权产品设计与风险防范制度浅析

广州期货

韩日升

股指期货在15年股灾中的作用:元凶或减震器

信达期货

郭远爱

优秀奖

破解柠檬市场的逻辑循环以促进健康高效期货市场的建设

济南大学

黄兴年

外汇期货为人民币汇率市场化进程下的企业提供“避风港”

鲁证期货

李振东

基于高频数据分析股指期货限制前后交易者结构的变化

西安交通大学

郭华世

股指期货风险管理——基于GARCH-VaR模型的实证分析

中州期货

于青

股指期现价格变化引导关系

建信期货

张平

CDS看金融衍生品对金融市场稳定的作用

国泰君安期货

赵晓慧 吴泱

含期权产品设计的基本思路

兴业期货

贾舒畅

基于IVIX的量化投资策略研究

西北大学

严博

 

中国金融期货交易所
2016年12月30日

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